Почему-то у ученых формат эссе (непрерывный монолог автора) получается крайне тяжелым для восприятия: пока читал, все время вспоминал Шок будущего Тоффлера и Структуру научных революций Куна - на мой взгляд книгу можно было спокойно сократить раза в три без потери выразительности сократив философские отступления, зато плотность полезной информации выросла бы многократно.Автор, бывший биржевой брокер (я решил для контраста прочитать после Экономики для чайников) насмехается над нашими попытками делать предсказания и в качестве примера приводит график удовлетворенности жизнью индюшки. На 1001 день в жизни индюшки происходит событие "черный лебедь", обладающее тремя качествами: непредсказуемое до момента наступления, имеющее колоссальные последствия и ретроспективно объяснимое.
Про войны
Вся история изучается нами ретроспективно и события нам кажутся абсолютно закономерными и предсказуемым, но для живущих в то время они таковыми не были. В качестве примера проводятся мировые войны и первая Ливанская война лично пережитая автором. В Ливане 1300 лет мирно соседствовали разные религии, процветали торгуя по всему средиземноморью. Ряд случайностей привел к конфликту, все ливанцы считали что столкновения вот-вот утихнут, все 15 лет войны. Автор отрицает научность истории как науки и в качестве иллюстрации приводит пример, процесс таяния кубика льда: мы можем предсказать как будет таять кубик, но никогда не сможем понять откуда взялась лужа воды - проблема обратного проектирования.То же самое для экономических кризисов, которые очень легко объяснить, но невозможно предсказать.
Невозможно извлекать прибыль из находящихся в обращении ценных бумаг, поскольку это инструменты, автоматически инкорпорирующие всю доступную информацию. Доступная публике информация совершенно бесполезна, особенно для бизнесмена, поскольку цены, как правило, уже "включают" всю подобную информацию; то, что известно миллионам, не дает вам реального преимущества.
Масштабируемость профессии
Еще одна крайне интересная мысль про масштабируемость профессий. Есть профессии немасштабируемые: стоматолог, консультант, массажисты - доходность их прямо пропорциональна времени работы, а есть профессии масштабируемым: писатель, музыкант, брокер и прочие "творческие" профессии. Один день, один счастливый случай может добавить к вашему доходу количество нулей крайне непропорциональное затраченным усилиям. Доход одного дня может перекрыть доход всей вашей жизни. То же самое справедливо и в обратную сторону: за один день можно потерять всё. Тут в терминологии автора кроется главное отличие двух миров: Среднестана - старого, медленного, простого мира, где все предсказуемо и распределено по кривой Гаусса и Крайнестана - нового, глобального мира сложных и непредсказуемых взаимосвязей, где нет места середнякам, где распределено по степенному закону и экстремально неравномерно (предельный случай правила Парето: 50% дает 1%) - остальным ничего, мира где историю вершат черные лебеди. Причем успех приходит совершенно случайно и никак не коррелирует с приложенными усилиями, а, казалось бы, более достойные прозябают в неведении. На биржах происходят обвалы лежащие за 20-й сигмой, события которые должны были бы происходить раз в несколько миллиардов жизней вселенных, но происходящие гораздо чаще - модели Среднестана просто не работают в современном мире.Автор подробно останавливается на систематической ошибке выжившего.
Почти все книги, ставящие своей целью определение навыков, необходимых предпринимателю для процветания, строятся по следующей схеме. Авторы выбирают нескольких известных миллионеров и анализируют их качества. Они смотрят, что же объединяет этих "крутых ребят" — смелость, готовность рисковать, оптимизм и так далее, — и делают вывод: эти черты, особенно готовность рисковать, позволяют добиться успеха. Вы придете к такому же мнению, если почитаете их мнимые автобиографии в глянцевых журналах или послушаете их выступления, на которых сидят, раскрыв рты, студенты экономических колледжей.
А теперь взгляните на кладбище. Это непросто, ведь неудачники не пишут мемуаров, а если бы кто и написал, то ни один из моих знакомых коммерческих издателей не перезвонил бы ему даже из вежливости (об ответе на письмо, пришедшее по электронной почте, не стоит и говорить). Читатель не отдаст 26 долларов 95 центов за историю провала, как бы мы ни пытались его убедить, что он извлечет из нее больше уроков, чем из истории взлета.
Мы пренебрегаем скрытыми свидетельствами всегда, когда речь заходит о сравнении способностей, особенно в сферах деятельности, где "победитель получает все". Можно восхищаться историями успеха, но не стоит безоговорочно им верить: полная картина нам наверняка не видна.
Талеб приводит два вида случайностей: просчитываемые риски по-Найту и непросчитываемая неопределенность по-Найту. В качестве примера приводится казино, где вкладывались огромные деньги в совершенную систему безопасности, были учтены все риски. Но миролюбивый тигр из шоу покалечил дрессировщика и казино потеряло 100 млн., специальный человек, который должен был слать простые формы в налоговую о крупных выигрышах просто складывал их в стол - казино грозил такой колоссальный штраф, что он легко мог перекрыть любые потери от деятельности шулеров.
Простейший подсчет показывает, что долларовая стоимость этих Черных лебедей — реальных и потенциальных "немоделируемых" убытков, которые я только что описал, — превышает "моделируемые" риски в отношении 1000 к 1. Казино потратило сотни миллионов долларов на разработку теории игр и высокотехнологичные системы контроля, а главные потери понесло на том, что в их модели не укладывалось.
Про науку и открытия
Если вы полагаете, что изобретения, которые нас окружают, появились благодаря тому, что кто-то торчал в лаборатории и творил в соответствии с рабочим графиком, то уверяю вас — ничего подобного! Практически все современные технологические прорывы — детища того, что называют словом серендипити. Этот термин впервые употребил в письме английский писатель Хорас Уолпол, находясь под впечатлением сказки "Три принца из Серендипа". Эти достославные принцы "благодаря случаю или собственной смекалистости постоянно совершали открытия, находя то, чего не искали".
Вспомним еще раз колесо. Предположим, вы историк из каменного века, которому поручили предсказать будущее в подробном отчете для отдела планирования вашего племени, и вам конечно же придется предсказать изобретение колеса, иначе вы упустите самое главное. Но раз вы способны предвидеть изобретение колеса, то, стало быть, уже знаете, как оно выглядит, и соответственно уже знаете, как сделать колесо, так что вы его уже изобрели. Вот вам и предсказанный Черный лебедь!
Существует и более мягкий вариант закона итерированных ожиданий. Его можно сформулировать так: чтобы предсказать будущее, необходимо учитывать и те новшества, которые там появятся. Если вы знаете, что в будущем сделаете открытие, то вы его уже почти сделали. Вообразите, что вы специалист с кафедры прогнозирования в средневековом университете и занимаетесь предсказанием истории будущего (для удобства — отдаленного двадцатого века). Вам нужно будет додуматься до изобретения паровой машины, электричества, атомной бомбы, интернета, массажных валиков в спинке самолетного кресла и до странного обряда "деловая встреча", во время которого откормленные малоподвижные люди добровольно препятствуют циркуляции крови в своем организме с помощью дорогостоящей инновации под названием "галстук".
Про устойчивость
Другой пример — страны с диктаторским режимом, такие как Сирия или Саудовская Аравия, где на первый взгляд все очень стабильно. Однако риск того, что страна сорвется в хаос, гораздо выше для этих государств, чем для той же Италии, где со времен Второй мировой войны в политике творится нескончаемая чехарда. Я вплотную столкнулся с этой проблемой в финансовой сфере: часто "консервативные" банкиры сидят на пороховой бочке, но упорно не замечают этого, потому что их работа кажется спокойной и вполне устойчивой.
Про бильярд и мультипликативную сложность
Если вы знаете все основные параметры покоящегося шара, можете рассчитать сопротивление поверхности стола (это элементарно) и силу удара, то довольно просто определите, что случится при первом столкновении. Предсказать последствия второго удара будет труднее, но тоже возможно: придется лишь уточнить уже измеренные параметры. Но чем дальше, тем хуже: для корректного расчета девятого удара нужно учесть гравитационное воздействие тела, находящегося возле стола (по скромным прикидкам Берри, в этом теле менее 70 килограммов). А для расчета пятьдесят шестого удара в ваших вычислениях должны будут присутствовать все элементарные частицы Вселенной. Электрон на краю Вселенной, отделенный от нас 10 миллиардами световых лет, может оказать значимый эффект на результат. Помните о дополнительной трудности: нужно также принять во внимание все прогнозы относительно местоположения этих переменных в будущем. Чтобы предсказать движение бильярдного шара по столу, нужно знать динамику всей Вселенной, каждого атома!
Эффект Матфея
За десять с лишним лет до Розена социолог Роберт К. Мертон описал то, что он назвал эффектом Матфея, — когда люди берут у бедных, чтобы отдать богатым. Он проследил творческие судьбы некоторых ученых и показал, как изначальное преимущество может сопровождать человека всю жизнь.
Научное название эффекта Матфея менее эффектно: кумулятивное преимущество. Эта теория имеет отношение к компаниям, бизнесменам, актерам, писателям — к кому угодно из тех, кто едет на своих прошлых успехах. Если вас опубликовали в "Нью-Йоркере" из-за того, что цвет "шапки" в вашем письме привлек внимание редактора, который как раз грезил о маргаритках, шлейф этого успеха может тянуться за вами всю жизнь. Мало того — он будет всю жизнь привлекать других. Неудачи тоже кумулятивны — неудачники больше склонны к дальнейшим неудачам, даже если мы не будем брать в расчет, что человеку, деморализованному невезением, безусловно, проще угодить в ловушку новых неудач.
Капитализм и социализм
Из пятисот крупнейших американских компаний 1957 года через сорок лет всего семьдесят четыре по-прежнему входили в этот элитарный список: "500 компаний в рейтинге "Стандард энд Пурз". Лишь немногие исчезли в результате слияний — остальные или съежились, или лопнули.
Интересно, что почти все эти крупные корпорации располагались в самой капиталистической стране мира — Соединенных Штатах. Ведь в странах социалистических корпоративным монстрам легче оставаться на плаву. Почему же именно капитализм (а не социализм, который всегда призывал громить капиталистов) уничтожает этих гигантов?
Получается, если компании не "громить", их рано или поздно все равно съедят. Те, кто выступает за экономическую свободу, утверждают, что злобные и жадные корпорации не опасны, потому что конкуренция держит их в узде. То, что я видел в Уортоне, убедило меня, что настоящая причина не в конкуренции, а кое в чем еще: в везении.
Но когда люди говорят о везении (а они редко об этом говорят), они обычно думают только о собственной удаче. А удача других — очень важна. Корпорация может взлететь на волне успеха какого-нибудь продукта и вытеснить нынешних победителей. Капитализм помимо всего прочего — это обновление мира благодаря шансам на удачу. Удача — великий уравнитель, потому что повезти может почти кому угодно. Социалистические правительства защищали своих монстров и тем самым убивали потенциальных удачников во чреве.
Про Мандельброта
Однажды я спросил Мандельброта о встреченном мною на вечеринке Чарльзе Трессере, безвестном физике, писавшем статьи по теории хаоса и пополнявшем свой заработок исследователя выручкой от продажи пирожных собственного изготовления. "Un homme extraordinaire!" — вскричал Мандельброт и рассыпался в похвалах Трессеру. Но когда я спросил его об одном научном корифее, он ответил: "Типичный bon eleve, прилежный студент без глубины и без полета". Корифей был нобелевским лауреатом.
В Крайнестане не все лебеди Черные. Некоторые редкие и значимые события могут предсказываться, особенно теми, кто к ним готов и обладает инструментарием, помогающим их понять (вместо того чтобы слушать статистиков, экономистов и шарлатанов гауссианского разлива). Это — около-Черные лебеди. Они до некоторой степени научно контролируемы — информация об их периодичности может сгладить эффект сюрприза; эти явления редки, но ожидаемы. Я называю этот особый случай, этих Серых лебедей, мандельбротовской случайностью. Эта категория охватывает случайность, которой подчинены феномены, обычно определяемые такими терминами, как масштабируемость, масштабная инвариантность, степенной закон, закон Парето-Ципфа, коэффициент Юла, оптимум по Парето, Леви-движение и фрактальные законы.
